GRUENCY  /  Badania ilościowe

Badania ilościowe i ekonometria

GRUENCY rozwiązuje problemy klientów metodami ekonometrii, analizy szeregów czasowych, symulacji Monte Carlo i prognozowania. Sebastian Michalski stosuje metodologię, którą opublikował jako jedyny autor w Physica A (Elsevier) i wykorzystywał w pracy dla Narodowego Banku Polskiego.

Obszary prac

  • Analiza szeregów czasowych i procesów z długą pamięcią: DFA, estymacja wykładnika Hursta, metody spektralne
  • Badania symulacyjne Monte Carlo: obciążenie, wariancja i odporność estymatorów
  • Modele prognostyczne z jawnie określoną niepewnością
  • Przegląd metodologii i replikacja istniejących analiz
  • Modelowanie wspomagające decyzje dla założycieli firm i zespołów badawczych
  • Niezależna opinia o modelach i analizach danych – zob. także Doradztwo techniczne

Przebieg współpracy

  • Założenia: pytanie badawcze, dane i decyzja, której ma służyć analiza
  • Metodologia i zamknięty zakres prac uzgodnione na piśmie przed rozpoczęciem prac
  • Analiza z odtwarzalnym kodem i jawnymi założeniami
  • Pisemne opracowanie wyników, a następnie rozmowa na ich temat

Publikacje i nagrody

Elsevier / Physica A

Recenzowany artykuł jednoautorski

Badanie Monte Carlo dotyczące redukcji obciążenia i wariancji w analizie fluktuacji z usuniętym trendem (DFA) – metodzie stosowanej w ekonometrii, analizie sygnałów biomedycznych i badaniach klimatu.

NBP, Narodowy Bank Polski

Nagroda I stopnia wręczona przez prof. Leszka Balcerowicza

Optymalizacja obiegu gotówki i modelowanie ekonomiczne w polskim banku centralnym.

SGH / PWN

Nagroda Rektora I stopnia

Za wkład w podręcznik „Ekonometria i badania operacyjne”, wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pytania o badania ilościowe

W jakich dziedzinach prowadzone są prace?

Z racji wykształcenia – ekonometria i zagadnienia związane z finansami. Z racji stosowanych metod – każda dziedzina, w której pojawiają się problemy szeregów czasowych, symulacji lub estymacji.

Czy wyniki mogą posłużyć do publikacji?

Tak. Prace spełniają standard, który Sebastian stosuje we własnych publikacjach: odtwarzalny kod, jawne założenia i pisemne uzasadnienie.

Jak zapewniana jest poufność?

Na życzenie dostępna jest standardowa umowa o zachowaniu poufności (NDA). Wyniki i kod należą do klienta.

Umów konsultację

Proszę opisać pytanie badawcze, dane i decyzję, której ma służyć analiza.

Można też napisać na adres info@gruency.com