GRUENCY  /  Ricerca quantitativa

Ricerca quantitativa ed econometria

GRUENCY offre econometria, analisi delle serie storiche, simulazione Monte Carlo e previsione applicate ai problemi dei clienti. Sebastian Michalski applica la metodologia che ha pubblicato come unico autore su Physica A (Elsevier) e che ha utilizzato nel lavoro per la Banca nazionale di Polonia.

Ambiti di lavoro

  • Analisi delle serie storiche e dei processi a memoria lunga: DFA, stima dell'esponente di Hurst, metodi spettrali
  • Studi di simulazione Monte Carlo: distorsione, varianza e robustezza degli stimatori
  • Modelli di previsione con incertezza dichiarata
  • Revisione metodologica e replica di analisi esistenti
  • Modelli di supporto alle decisioni per fondatori e gruppi di ricerca
  • Secondi pareri su modelli e lavori sui dati, offerti anche nell'ambito della Consulenza tecnica

Come si svolge il lavoro

  • Brief: la domanda, i dati e la decisione che ne dipende
  • Metodologia e ambito definito, concordati per iscritto prima dell'inizio dei lavori
  • Analisi con codice riproducibile e ipotesi esplicitate
  • Risultati per iscritto, seguiti da un colloquio per discuterli

Pubblicazioni e premi

Elsevier / Physica A

Articolo a firma unica, con revisione paritaria

Uno studio Monte Carlo sulla riduzione della distorsione e della varianza nella Detrended Fluctuation Analysis, un metodo usato in econometria, nell'analisi dei segnali biomedici e nella ricerca sul clima.

NBP, Banca nazionale di Polonia

Premio di primo grado conferito dal prof. Leszek Balcerowicz

Ottimizzazione della circolazione del contante e modellistica economica presso la banca centrale polacca.

SGH / PWN

Premio di primo grado del Rettore

Per un contributo al volume «Econometria e ricerca operativa», pubblicato da PWN.

Domande sulla ricerca quantitativa

In quali ambiti lavorate?

Per formazione, econometria e problemi di ambito finanziario. Per metodo, qualsiasi campo con questioni di serie storiche, simulazione o stima.

Il lavoro può essere utilizzato per una pubblicazione?

Sì. Il lavoro segue lo standard che Sebastian applica alle proprie pubblicazioni: codice riproducibile, ipotesi esplicitate e ragionamento scritto.

Come viene gestita la riservatezza?

Su richiesta è disponibile un accordo di riservatezza (NDA) standard. Risultati e codice appartengono al cliente.

Richieda una consulenza

Descriva la domanda, i dati e la decisione che ne dipende.

Oppure scriva a info@gruency.com