GRUENCY  /  Kvantitatiivinen tutkimus

Kvantitatiivinen tutkimus ja ekonometria

GRUENCY tarjoaa ekonometriaa, aikasarja-analyysia, Monte Carlo -simulointia ja ennustamista asiakkaiden ongelmiin. Sebastian Michalski soveltaa metodologiaa, jonka hän julkaisi ainoana kirjoittajana Physica A -lehdessä (Elsevier) ja jota hän käytti työssään Puolan keskuspankille.

Työn osa-alueet

  • Aikasarja- ja pitkän muistin analyysi: DFA, Hurstin eksponentin estimointi, spektrimenetelmät
  • Monte Carlo -simulointitutkimukset: estimaattoreiden harha, varianssi ja robustisuus
  • Ennustemallit, joiden epävarmuus ilmoitetaan
  • Metodologian arviointi ja olemassa olevien analyysien toistaminen
  • Päätöksenteon tukimallit yritysten perustajille ja tutkimusryhmille
  • Riippumattomat arviot malleista ja datatyöstä, myös osana teknistä neuvontaa

Miten työ toteutetaan

  • Toimeksianto: kysymys, data ja päätös, jota analyysi tukee
  • Metodologia ja kiinteä laajuus sovitaan kirjallisesti ennen työn aloittamista
  • Analyysi toistettavalla koodilla ja kirjatuin oletuksin
  • Kirjalliset havainnot ja niiden jälkeen puhelu tulosten läpikäymiseksi

Julkaisut ja palkinnot

Elsevier / Physica A

Yhden kirjoittajan vertaisarvioitu artikkeli

Monte Carlo -tutkimus harhan ja varianssin pienentämisestä DFA-menetelmässä (Detrended Fluctuation Analysis). Menetelmää käytetään ekonometriassa, biolääketieteellisessä signaalianalyysissa ja ilmastotutkimuksessa.

NBP, Puolan keskuspankki

Prof. Leszek Balcerowiczin myöntämä ensimmäisen asteen palkinto

Käteisrahan kierron optimointi ja taloudellinen mallintaminen Puolan keskuspankissa.

SGH / PWN

Rehtorin ensimmäisen asteen palkinto

Panoksesta PWN:n julkaisemaan teokseen ”Econometrics and Operations Research”.

Kysymyksiä kvantitatiivisesta tutkimuksesta

Millä aloilla työtä tehdään?

Taustaltaan ekonometrian ja rahoituksen kysymyksissä. Menetelmien puolesta millä tahansa alalla, jossa tarvitaan aikasarja-analyysia, simulointia tai estimointia.

Voiko työtä hyödyntää julkaisussa?

Kyllä. Työ noudattaa samaa tasoa kuin Sebastianin omat julkaisut: toistettava koodi, kirjatut oletukset ja kirjallinen perustelu.

Miten luottamuksellisuus hoidetaan?

Vakiomuotoinen salassapitosopimus (NDA) on saatavilla pyynnöstä. Tulokset ja koodi kuuluvat asiakkaalle.

Pyydä konsultaatio

Kuvaile kysymys, data ja päätös, jota analyysi tukee.

Tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@gruency.com