Elsevier / Physica A
独立作者、同行评审论文
一项关于降低去趋势波动分析偏差和方差的蒙特卡洛研究，该方法应用于计量经济学、生物医学信号分析和气候研究。
GRUENCY / 量化研究
量化研究与计量经济学
GRUENCY 针对客户问题提供计量经济学、时间序列分析、蒙特卡洛模拟和预测服务。Sebastian Michalski 采用他在 Physica A（Elsevier）上以独立作者身份发表、并在为波兰国家银行开展的工作中使用过的方法。
工作领域
- 时间序列与长记忆分析：DFA、赫斯特指数估计、谱方法
- 蒙特卡洛模拟研究：估计量偏差、方差与稳健性
- 给出不确定性说明的预测模型
- 方法论评审及现有分析的复现
- 为创始人和研究团队提供决策支持建模
- 对模型和数据工作提供第二意见，也可通过技术咨询获得
工作交付方式
- 需求说明：问题、数据以及它所支持的决策
- 开工前以书面形式确定方法和固定范围
- 附可复现代码和明确假设的分析
- 书面结论，随后通话讨论
出版物与奖项
NBP，波兰国家银行
由 Leszek Balcerowicz 教授颁发的一等奖
在波兰中央银行从事现金流通优化与经济建模。
SGH / PWN
校长一等奖
表彰其参与编写 PWN 出版的《计量经济学与运筹学》。
关于量化研究的问题
你们涉及哪些领域？
从背景看，是计量经济学和金融相关问题。从方法看，凡涉及时间序列、模拟或估计问题的领域均可。
这些工作能支持论文发表吗？
可以。工作遵循 Sebastian 在自己发表论文中采用的标准：可复现代码、明确的假设和书面推理。
如何保密？
可应要求签署标准保密协议（NDA）。结论和代码归客户所有。