Elsevier / Physica A
מאמר של מחבר יחיד בביקורת עמיתים
מחקר מונטה קרלו על הפחתת ההטיה והשונות בניתוח תנודות לאחר הסרת מגמה (DFA), שיטה המשמשת באקונומטריקה, בניתוח אותות ביו-רפואיים ובחקר האקלים.
GRUENCY / מחקר כמותי
מחקר כמותי ואקונומטריקה
GRUENCY מציעה אקונומטריקה, ניתוח סדרות עתיות, סימולציית מונטה קרלו וחיזוי לבעיות של לקוחות. Sebastian Michalski מיישם את המתודולוגיה שפרסם כמחבר יחיד ב-Physica A (Elsevier) ובה השתמש בעבודה עבור הבנק הלאומי של פולין.
תחומי עבודה
- ניתוח סדרות עתיות וזיכרון ארוך: DFA, אמידת מעריך הרסט, שיטות ספקטרליות
- מחקרי סימולציית מונטה קרלו: הטיית אומדים, שונות ועמידות
- מודלי חיזוי עם אי-ודאות מוצהרת
- סקירה מתודולוגית ושחזור של ניתוחים קיימים
- מידול לתמיכה בקבלת החלטות עבור מייסדים וצוותי מחקר
- חוות דעת שנייה על מודלים ועבודה עם נתונים, המוצעת גם במסגרת ייעוץ טכני
כיצד נמסרת העבודה
- תדריך: השאלה, הנתונים וההחלטה שהם משמשים לה
- מתודולוגיה והיקף קבוע מוסכמים בכתב לפני תחילת העבודה
- ניתוח עם קוד הניתן לשחזור והנחות מפורשות
- ממצאים בכתב ולאחריהם שיחה לדיון בהם
פרסומים ופרסים
NBP, הבנק הלאומי של פולין
פרס מדרגה ראשונה שהעניק פרופ' Leszek Balcerowicz
אופטימיזציה של מחזור המזומנים ומידול כלכלי בבנק המרכזי של פולין.
SGH / PWN
פרס הרקטור מדרגה ראשונה
על תרומה לספר ״אקונומטריקה וחקר ביצועים״, בהוצאת PWN.
שאלות על מחקר כמותי
באילו תחומים אתם עובדים?
מבחינת רקע – אקונומטריקה ובעיות הקשורות לפיננסים. מבחינת שיטה – כל תחום שיש בו שאלות של סדרות עתיות, סימולציה או אמידה.
האם העבודה יכולה לתמוך בפרסום?
כן. העבודה עומדת בסטנדרט ש-Sebastian מיישם בפרסומיו שלו: קוד הניתן לשחזור, הנחות מפורשות ונימוק בכתב.
כיצד נשמרת הסודיות?
הסכם סודיות (NDA) סטנדרטי זמין לפי בקשה. הממצאים והקוד שייכים ללקוח.