GRUENCY  /  Recherche quantitative

Recherche quantitative et économétrie

GRUENCY met l’économétrie, l’analyse des séries temporelles, la simulation de Monte-Carlo et la prévision au service des problèmes de ses clients. Sebastian Michalski applique la méthodologie qu’il a publiée en auteur unique dans Physica A (Elsevier) et utilisée dans ses travaux pour la Banque nationale de Pologne.

Domaines d’intervention

  • Analyse des séries temporelles et de la mémoire longue : DFA, estimation de l’exposant de Hurst, méthodes spectrales
  • Études par simulation de Monte-Carlo : biais, variance et robustesse des estimateurs
  • Modèles de prévision avec incertitude explicite
  • Revue méthodologique et réplication d’analyses existantes
  • Modélisation d’aide à la décision pour les fondateurs d’entreprise et les équipes de recherche
  • Second avis sur des modèles et des travaux sur données, également proposé dans le cadre du conseil technique

Déroulement d’une mission

  • Cadrage : la question, les données et la décision à éclairer
  • Méthodologie et périmètre ferme convenus par écrit avant le début des travaux
  • Analyse avec code reproductible et hypothèses explicites
  • Conclusions écrites, suivies d’un appel pour en discuter

Publications et distinctions

Elsevier / Physica A

Article évalué par les pairs, en auteur unique

Une étude de Monte-Carlo sur la réduction du biais et de la variance dans l’analyse des fluctuations redressées (DFA), une méthode utilisée en économétrie, en analyse de signaux biomédicaux et en recherche climatique.

NBP, Banque nationale de Pologne

Prix de premier degré décerné par le professeur Leszek Balcerowicz

Optimisation de la circulation fiduciaire et modélisation économique à la banque centrale de Pologne.

SGH / PWN

Prix du recteur de premier degré

Pour une contribution à « Économétrie et recherche opérationnelle », publié par PWN.

Questions sur la recherche quantitative

Dans quels domaines intervenez-vous ?

Par formation, l’économétrie et les problématiques liées à la finance. Par la méthode, tout domaine qui pose des questions de séries temporelles, de simulation ou d’estimation.

Ce travail peut-il servir à une publication ?

Oui. Le travail répond au niveau d’exigence que Sebastian applique à ses propres publications : code reproductible, hypothèses explicites et raisonnement écrit.

Comment la confidentialité est-elle assurée ?

Un accord de confidentialité standard est disponible sur demande. Les résultats et le code appartiennent au client.

Demander une consultation

Décrivez la question, les données et la décision à éclairer.

Ou écrivez à info@gruency.com