GRUENCY ofrece econometría, análisis de series temporales, simulación de Monte Carlo y previsión aplicados a los problemas de sus clientes. Sebastian Michalski aplica la metodología que publicó como autor único en Physica A (Elsevier) y que utilizó en su trabajo para el Banco Nacional de Polonia.
Áreas de trabajo
Análisis de series temporales y de memoria larga: DFA, estimación del exponente de Hurst, métodos espectrales
Estudios de simulación de Monte Carlo: sesgo, varianza y robustez de los estimadores
Modelos de previsión con incertidumbre explícita
Revisión metodológica y replicación de análisis existentes
Modelización de apoyo a la decisión para fundadores y equipos de investigación
Segundas opiniones sobre modelos y trabajo con datos, que también se ofrecen en Asesoría técnica
Cómo se entrega el trabajo
Planteamiento: la pregunta, los datos y la decisión que se apoyará en el resultado
Metodología y alcance cerrado, acordados por escrito antes de empezar el trabajo
Análisis con código reproducible y supuestos explícitos
Conclusiones por escrito, seguidas de una llamada para comentarlas
Publicaciones y premios
Elsevier / Physica A
Artículo revisado por pares, como autor único
Un estudio de Monte Carlo sobre la reducción del sesgo y la varianza en el análisis de fluctuaciones sin tendencia, un método utilizado en econometría, en el análisis de señales biomédicas y en la investigación climática.
NBP, Banco Nacional de Polonia
Premio de primer grado entregado por el profesor Leszek Balcerowicz
Optimización de la circulación de efectivo y modelización económica en el banco central de Polonia.
SGH / PWN
Premio del Rector de primer grado
Por una contribución a «Econometría e investigación operativa», publicado por PWN.
Preguntas sobre investigación cuantitativa
¿En qué campos trabajan?
Por formación, en econometría y en problemas relacionados con las finanzas. Por método, en cualquier campo con preguntas de series temporales, simulación o estimación.
¿Puede el trabajo servir de base para una publicación?
Sí. El trabajo sigue el estándar que Sebastian aplica en sus propias publicaciones: código reproducible, supuestos explícitos y razonamiento por escrito.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad?
Se puede firmar, a petición del cliente, un acuerdo de confidencialidad (NDA) estándar. Las conclusiones y el código pertenecen al cliente.
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